Банк России предлагает новые требования для иммобилизованных активов
Центральный банк предлагает установить ограничение в 25% для неосновных активов банка, что приведет к уменьшению достаточности капитала. Эксперты отмечают, что эти изменения затронут в первую очередь небольшие банки, у которых много непрофильных активов, таких как недвижимость и ЗПИФы.
Банк России готовит изменения в регулировании иммобилизованных активов у банков с универсальной лицензией. Будет введен риск-чувствительный лимит для активов, которые характеризуются низкой ликвидностью, высокими рисками и отсутствием рынка.
По данным регулятора, около 25% банков с универсальной лицензией превышают ограничение по иммобилизованным активам на 25% от капитала.
Лишние иммобилизованные активы будут взвешиваться различными коэффициентами и вычитаться из капитала, снижая его норматив. По оценкам ЦБ, на конец 2024 года общий объем таких активов в банках составит около 4 трлн рублей, или 20% от капитала.
Сейчас вложения банков в долгосрочные непрофильные активы регулируются нормативом Н12, однако возможны обходные схемы. Поэтому ЦБ ужесточает требования и предлагает постепенно снизить долю иммобилизованных активов к 2030 году.
Банковские активы под угрозой из-за новых регуляций
Вначале предполагалось, что новые нормы будут ориентированы на крупные банки, которые инвестируют в различные проекты. Например, Сбербанк развивает туризм в Крыму и на Алтае, ВТБ владел акциями ритейлера "Магнит", а Альфа-банк приобрел долю в компании "Кассир.ру". Однако данные вложения незначительны по сравнению с общими активами банков. Например, активы, связанные с тяжелым машиностроением у Газпромбанка, составляют 94 млрд рублей, в то время как банковские активы оцениваются в 17,7 трлн рублей.
Эксперты считают, что инфляция вложений в непрофильные активы может негативно сказаться на малых банках, у которых уже есть проблемы с традиционными направлениями деятельности. Согласно Константину Бородулину, ужесточение подходов и необходимость покрытия вложений из собственных средств заставит акционеров пересмотреть свои стратегии.
Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов полагает, что некоторым организациям проще будет продать свои активы или перейти на базовую лицензию, чем исправлять свои проблемы. Системно-значимые банки, считает он, не испытают серьезных трудностей с новыми требованиями. Они смогут постепенно адаптировать свои балансы к новым регуляторным нормам.
В представительствах крупных банков не дали комментариев.