В 2026 году отдел рисков банка окончательно перестает быть только «тормозом» бизнеса и превращается в полноценного стратегического партнера, который напрямую влияет на прибыльность, продуктовую линейку и конкурентоспособность кредитной организации. Как именно будут приниматься ключевые решения банка 2026, какие технологии и регуляторные требования изменят практику риск-менеджмента в банке, и что ждет специалистов в ближайшие три года — в эксклюзивном интервью «Финансовому Гиду» рассказал руководитель риск-департамента одного из крупнейших российских банков (имя и название банка сохранены в конфиденциальности по просьбе спикера).
Мы поговорили об эволюции управления рисками 2026, роли искусственного интеллекта в рисках, новых вызовах кредитных рисков банка, операционных рисках, финтех рисках и том, какие стратегии риск-менеджмента определят победителей на рынке.
Роль отдела рисков банка в 2026 году: от контролера к стратегическому партнеру бизнеса
За последние семь лет функция риск-менеджмента в банке изменилась радикально. Если в 2019 году глава отдела рисков банка чаще всего выступал в роли контролера с правом вето, то уже в 2026 году он — один из ключевых участников формирования стратегии.
«Сегодня мы не просто говорим “нет”. Мы участвуем в проектировании продуктов на этапе идеи, — рассказывает спикер. — Отдел рисков банка стал соавтором кредитной и продуктовой политики. Это принципиальное изменение мышления».
Организационная структура риск-департамента в крупном банке в 2026 году выглядит следующим образом:
- Кредитный риск (retail и corporate)
- Операционный риск и resilience
- Рыночный и ликвидный риск
- Compliance и регуляторный риск
- Модельный риск (включая риски ИИ-моделей)
- Климатический и ESG-риск
Такое разделение позволяет глубоко погружаться в каждый тип риска, сохраняя при этом сквозное видение.
📌 Важно: В 2026 году конфликт интересов между бизнесом и рисками не исчезнет, но изменит форму. Главная задача главы отдела рисков банка — выстроить систему, при которой бизнесу выгодно делать правильные вещи, а не обходить ограничения.
Как принимаются ключевые кредитные решения в 2026 году: от человека к гибридной модели
Процесс принятия ключевых решений банка 2026 по кредитам кардинально трансформировался. Более 85% розничных заявок уже одобряются полностью автоматически. Однако полностью исключать человека пока нельзя.
Искусственный интеллект в рисках играет ведущую роль. Модели используют не только традиционные данные бюро кредитных историй, но и альтернативные источники: телеком-данные, поведенческую биометрию, транзакционную активность в экосистеме, данные открытых банковских API.
«Мы применяем Generative AI для генерации синтетических сценариев стресс-тестирования и Predictive AI для предсказания вероятности дефолта с горизонтом до 24 месяцев», — делится глава риск-департамента.
Тем не менее, существуют четкие границы. При суммах свыше 150–200 млн рублей по корпоративным клиентам или при выявлении существенных расхождений в данных обязательно включается экспертный оверрайд. Именно качество таких ручных решений и культура их принятия становятся главным конкурентным преимуществом.
Новые подходы к лимитированию предполагают динамические лимиты, которые пересматриваются в реальном времени в зависимости от макроэкономической ситуации, поведения клиента и общего Risk Appetite банка.
💡 Пример: При выдаче ипотеки на 6,5 млн ₽ модель ИИ учитывает не только официальный доход и кредитную историю, но и динамику расходов по картам, геолокационные паттерны и даже стиль написания сообщений в чат-банке. Это позволило снизить уровень просрочки более чем на 30% по портфелю 2025–2026 годов.
Операционные риски в эпоху тотальной цифровизации: новые угрозы 2026 года
Согласно Положению Банка России № 716-П, операционные риски в 2026 году включают значительно более широкий спектр событий, чем пять лет назад.
Самыми опасными типами операционных рисков сейчас являются:
- Киберугрозы и атаки на цепочки поставщиков
- Риски третьих сторон (вендор-риски)
- Модельные риски ИИ-систем
- Риски социальной инженерии и глубоких фейков
Практика ведения базы событий операционного риска существенно изменилась. Банки теперь активно регистрируют near-miss (события без прямых финансовых потерь), поскольку именно они позволяют выявить системные уязвимости до того, как они превратятся в крупные потери.
📊 Статистика: По данным внутренних исследований крупных банков, накопление мелких операционных событий (менее 100 тыс. ₽ каждое) за 2024–2025 годы привело к совокупным косвенным потерям, превышающим 18% от прямых убытков по операционному риску.
⚠️ Предупреждение: Главная опасность 2026 года — не единичные крупные инциденты, а накопление множества мелких событий, которые модели ИИ пока плохо агрегируют в единую картину.
Регуляторные требования Банка России: что принципиально меняется к 2026 году
Регуляторные требования продолжают оставаться определяющим фактором. Указание Банка России № 3624-У и последующие изменения требуют строгой независимости функции управления рисками 2026.
Согласно Письму Банка России № 41-3-1-7/112 от 28.01.2016 (которое остается актуальным), руководитель отдела рисков банка не может быть полноценным членом кредитного комитета с правом голоса при одобрении конкретной сделки. Однако он сохраняет право вето и совещательный голос.
«Это правильный подход, — считает спикер. — Независимость риск-функции — краеугольный принцип. Даже в 2026 году».
Регулятор все активнее требует объяснимости решений искусственного интеллекта в рисках (Explainable AI). Банки обязаны демонстрировать, почему модель приняла то или иное решение, особенно при отказе в кредите.
ESG-риски и климатические риски переходят из категории «nice-to-have» в разряд обязательных элементов системы управления рисками. Хотя в России полноценные обязательные стресс-тесты по климату пока не введены, Банк России активно тестирует подходы.
Искусственный интеллект в риск-менеджменте: где мы находимся в 2026 году
К 2026 году технологические инновации в банках в сфере рисков вышли на новый уровень. Generative AI активно используется для создания синтетических данных, генерации сценариев и даже написания частей регуляторной отчетности.
Однако появился модельный риск нового поколения — риск самих моделей ИИ. Управление им требует новых компетенций и отдельной методологии.
Одна из ключевых проблем — bias (предвзятость) алгоритмов. Банки внедряют многоуровневые системы контроля, включая команды этических специалистов.
Система Explainable AI стала обязательной для прохождения проверок регулятора и внутреннего аудита. Теперь каждая значимая модель должна объяснять свои решения на языке, понятном как риск-аналитику, так и сотруднику compliance.
Прогноз спикера: К 2028 году полностью исчезнут позиции «классических» скоринг-аналитиков среднего уровня. В то же время вырастет спрос на риск-менеджеров, которые одновременно понимают бизнес, регуляторку, данные и ИИ. Их зарплатные предложения уже сейчас на 40–60% выше рынка.
✅ Совет: Если вы работаете в отделе рисков банка — учитесь работать с ИИ как с мощным ассистентом уже сегодня. Тот, кто освоит эту связку первым, получит колоссальное преимущество.
📌 Важно: ИИ не заменит риск-менеджера 2026 года. Он заменит риск-менеджера 2022 года.
Финтех-риски и риски партнерских экосистем: новая реальность
Работа с финтех-компаниями и BNPL-сервисами существенно повышает финтех риски. Due Diligence партнеров в 2026 году включает глубокий анализ их риск-культуры, качества скоринговых моделей и устойчивости ИТ-инфраструктуры.
Особую опасность представляет риск-оффлоадинг — попытка перенести часть кредитных рисков на партнеров, которые часто не обладают достаточным капиталом для их удержания.
Открытые API приносят новые операционные риски и репутационные угрозы. Один успешный кибер-инцидент у партнера может ударить по репутации банка значительно сильнее, чем собственный сбой.
Стратегии риск-менеджмента, которые будут определять победителей в 2026–2028 годах
Победителей определят банки, которые перейдут от управления отдельными рисками к полноценному Risk Appetite Framework, интегрированному в каждое бизнес-решение.
Risk in Design — когда требования риск-менеджмента закладываются в продукт на этапе проектирования — становится стандартом лучших игроков.
Динамическое ценообразование с учетом риска в реальном времени позволяет предлагать клиентам максимально точные условия. Например, ставка по кредиту может меняться ежемесячно в зависимости от изменения поведения заемщика и макроэкономических индикаторов.
Культура риск-осознанности на всех уровнях — от топ-менеджмента до операциониста — превращается в реальное конкурентное преимущество.
💡 Пример: В одном из банков внедрение принципа «Risk in Design» позволило сократить время вывода нового кредитного продукта на рынок с 9 месяцев до 11 недель при одновременном снижении ожидаемых потерь на 22%.
Какие компетенции нужны риск-менеджеру будущего
Топ-7 навыков риск-менеджера 2026–2028 годов:
- Глубокое понимание бизнеса и продуктовой стратегии
- Продвинутые навыки работы с данными и ИИ
- Навыки Explainable AI и интерпретации моделей
- Высокий уровень коммуникации и влияния (storytelling)
- Понимание регуляторных требований и их бизнес-последствий
- Этическая компетентность и работа с bias
- Способность к системному мышлению в условиях высокой неопределенности
Soft skills приобретают критическое значение. Умение объяснить сложную модель рисков совету директоров или убедить продуктовую команду изменить решение без формального вето — это навык, который отличает топ-специалистов.
✅ Рекомендация молодым специалистам: Не бойтесь совмещать техническое образование с развитием навыков влияния. Идеальный профиль 2027 года — это человек, который одинаково уверенно говорит на языке data science, бизнеса и регулятора.
Прогноз на 2026–2028: чего ждать банкам и их клиентам
В ближайшие три года основными рисками станут кибер-риски, климатические и геополитические факторы, а также риски, связанные с ускоренным внедрением технологий.
Доступность кредитов для населения и малого бизнеса будет сильно зависеть от качества цифрового следа. Клиенты с прозрачной финансовой жизнью и позитивным цифровым поведением получат более выгодные условия.
Для корпоративного сектора ключевым станет способность доказывать устойчивость бизнес-модели в условиях высокой волатильности и технологических сдвигов.
Финальное напутствие от главы риск-департамента: «Риск-менеджмент — это не про страх. Это про осознанное принятие риска для создания ценности. Банки, которые это поймут глубже всего, выиграют в следующие пять лет».
Заключение
Интервью с главой риск-департамента показало главное: в 2026 году риск-менеджмент в банке — это уже не отдельная функция, а философия ведения бизнеса. Банковские решения будущего будут строиться на тесной интеграции риск-подхода, искусственного интеллекта и глубоком понимании клиента.
Те банки, которые сумеют встроить стратегии риск-менеджмента в ДНК своей корпоративной культуры и продуктов, получат решающее преимущество.
Хотите лучше понимать, как банки принимают решения о выдаче кредитов?
Читайте наши материалы:
- Как оценить свою кредитную историю в 2026 году
- ТОП-10 кредитных рисков для бизнеса в условиях высокой ключевой ставки
- Как банки используют искусственный интеллект для одобрения кредитов
- Управление операционными рисками: практическое руководство
- ESG-риски в банковском секторе: что нужно знать в 2026 году
Подписывайтесь на рассылку «Финансового Гида», чтобы не пропустить следующие эксклюзивные интервью и практические руководства по управлению рисками 2026.