Сценарий проверки
Федеральная резервная система завершила ежегодные стресс-тесты крупнейших финансовых организаций. По гипотетическому сценарию, включающему глубокую рецессию, совокупные убытки 32 системообразующих банков могут достичь 708 миллиардов долларов. Несмотря на эту цифру, проверка показала, что все кредитные организации сохранят достаточный капитал для продолжения работы.
Структура потенциальных убытков
Эксперты ФРС моделировали экстремальную экономическую ситуацию. Предполагалось, что уровень безработицы в США вырастет до 10%. Одновременно ожидалось резкое падение цен на жилую недвижимость на 30% и на коммерческую — на 39%. Такой сценарий призван проверить устойчивость банков в условиях серьезных потрясений.
Оценка результатов
Основная часть потенциальных потерь связана с потребительским и корпоративным кредитованием. Потери по кредитным картам могут составить около 200 миллиардов долларов. На портфели коммерческих и промышленных кредитов придется до 160 миллиардов долларов убытков, а на коммерческую недвижимость — около 75 миллиардов.