Риски в кредитных организациях: вызовы и инновации
Риск в операциях банков нарастает год от года. Область информационной безопасности, кредитная сфера и искусственный интеллект становятся все более актуальными. Банки вынуждены делать значительные инвестиции для соответствия требованиям, превышающие иногда 100 миллиардов рублей. Однако специалисты подчеркивают, что эти расходы должны быть постоянными, а не единоразовыми.
Аудиторы из группы Б1 провели анализ «Устойчивая волатильность: между вызовами и шансами», изучив тенденции в управлении рисками в банковской сфере. Банки, опрошенные в отчете, выделили основные риски на будущий год: информационная безопасность, кредитный риск и проблемы с искусственным интеллектом. Как отмечается в документе, борьба с киберпреступностью остается на повестке дня всех участников финансового сектора, включая регуляторов. Также информационные риски сохраняются на фоне импортозамещения, ограничения иностранных технологий и роста новых инноваций, включая ИИ. Иван Ларионов из банка «Дом.РФ» также подчеркивает, что банки сталкиваются с вызовами адаптации к изменениям в регулировании, быстрым реагированием на внешние кризисы и поиском баланса между затратами на новые технологии и их выгодой.
Степень готовности банков к управлению данными в риск-менеджменте зависит от их размера. Для крупных банков (с активами свыше 1 трлн рублей) она оценивается как средняя или высокая, в то время как для половины банков с активами более 500 млрд рублей она остается низкой. Для банков с активами до 500 млрд рублей в большинстве случаев уровень готовности считается средним, в 27% – низким и в 9% – начальным. Эксперты объясняют низкий уровень готовности других банков недостатком ресурсов и использованием устаревших систем. Согласно Геннадию Шинину из группы Б1, следующие три-пять лет могут сократить этот разрыв благодаря цифровизации и внедрению регуляторных требований, включая управление рисками.
Большие банки считают риски информационной безопасности и системы более важными, чем маленькие, что объясняется импортозамещением и внедрением новых технологий. Небольшие банки более зависят от высококвалифицированных кадров и сталкиваются с проблемами риска персонала. Наталья Коростелева из ББР-банка говорит о необходимости инвестиций в автоматизацию, повышении регуляции и росте стоимости квалифицированных специалистов в рисках. Павел Самиев из аналитического агентства «Бизнесдром» также отмечает, что у маленьких банков отсутствует масштаб для управления рисками и ограничениями в сделках, выдаче кредитов и других операциях.
Большие банки раньше активно использовали иностранное программное обеспечение для управления рисками, поэтому выделение средств было критичным. Но теперь многие из них перешли на использование внутренних разработок. Меньшие банки не ставят импортозамещение в приоритет. 14% банков с активами более 500 млрд рублей готовы потратить более 100 млрд рублей на замену информационных систем, в то время как большинство крупнейших готово выделить всего до 0,5 млрд рублей. Почти треть банков с активами менее 500 млрд рублей не выделяют средства, а остальные тратят не более 1 млрд рублей.
Искусственный интеллект остается важной инновацией в банковской сфере. Технология используется для автоматизации анализа данных, оценки рисков, мониторинга транзакций, кредитного скоринга, валидации моделей, обработки запросов клиентов и борьбы с мошенничеством. Сергей Лебедь из Сбербанка отмечает, что риск-модели помогают минимизировать отклонения в деятельности. Искусственный интеллект уже активно используется в борьбе с инцидентами, мошенничеством и фродом.
Банковские вложения в риск-менеджмент
При этом главный директор по управлению рисками МТС-банка Светлана Винокурова отмечает, что капитал, вкладываемый банком в развитие риск-менеджмента, должен иметь устойчивый и постоянный характер. Банк обязан регулярно поддерживать высокую степень инвестиций в инфраструктуру, обновляя информационные технологии и повышая квалификацию в области управления рисками, - подытоживает мнение специалиста.